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[语言编程] 【PDF教材】《量化投资:以R语言为工具》蔡立耑-完整书签目录PDF[93MB]

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密探007微信认证 发表于 2017-11-16 10:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
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【PDF教材】《量化投资:以R语言为工具》蔡立耑-完整书签目录PDF[93MB] - 奥学网

  量化投资:以R语言为工具主要讲解量化投资的思想和策略,并借助R语言进行实战。由三部分组成:

  首先,对R编程语言的介绍,通过学习,读者可以迅速掌握用R语言处理数据的方法,灵活运用R语言解决实际金融问题;其次,向读者介绍量化投资的理论知识,主要讲解量化投资所需的数量基础与量化投资的类型等方面;最后,将以上两部分内容结合起来,讲述如何在R语言中构建量化投资策略。

  目录

  第1部分熟悉R语言1

  第1章R的简介与安装2

  1.1 R语言简介2

  1.2 RGui的下载和安装2

  1.3 RGui使用简要介绍4

  1.4统计功能Gui:R Commander 6

  1.4.1 R Commander的安装与加载6

  1.4.2 R Commander简单操作8

  第2章R使用入门13

  2.1 R代码编写13

  2.2 R代码执行与脚本14

  2.3 R脚本的保存与工作空间管理15

  2.3.1 R脚本的保存15

  2.3.2 R工作空间与工作目录16

  2.4 R的帮助系统17

  2.4.1单击“帮助”标签获取资源17

  2.4.2 R函数获取帮助18

  第3章R包简介22

  3.1包的安装与加载22

  3.1.1单击下载安装包22

  3.1.2函数下载安装包23

  3.1.3本地安装包23

  3.2包的加载24

  3.3 R基础包24

  3.4常用扩展包25

  第4章RStudio使用27

  4.1 RStudio的下载和安装27

  4.2 Rstudio的界面介绍27

  4.3 RStudio的使用入门28

  4.3.1自动补全功能28

  4.3.2历史查询功能29

  4.3.3其他标签的功能30

  4.3.4 RStudio中脚本文件的使用32

  第5章R语言数据类型34

  5.1几种常见的数据类型34

  5.2数据类型的识别36

  5.3数据类型的转换36

  第6章R语言数据结构39

  6.1数据结构39

  6.2向量39

  6.2.1创建向量39

  6.2.2向量元素的索引42

  6.3矩阵43

  6.3.1创建新矩阵43

  6.3.2矩阵元素索引44

  6.4数组45

  6.4.1数组的创建45

  6.4.2数组元素的索引47

  6.5向量、矩阵、数组的联系与区别48

  6.5.1向量和矩阵、数组的区别49

  6.5.2矩阵与数组的联系与区别51

  6.6因子52

  6.6.1创建因子52

  6.6.2选取因子中元素54

  6.7数据框54

  6.7.1创建数据框55

  6.7.2访问数据框56

  6.8列表57

  6.8.1列表的创建57

  6.8.2访问列表58

  6.9变量的查看与删除59

  6.9.1变量的查看59

  6.9.2变量的删除62

  第7章数据导入和导出64

  7.1数据导入64

  7.1.1 read.table()函数64

  7.1.2读取Excel文件65

  7.1.3读取Stata、SAS与SPSS的数据文件66

  7.1.4读取网页数据66

  7.1.5连接数据库67

  7.2数据导出68

  第8章数据编辑70

  8.1编辑方式70

  8.2变量命名72

  8.3索引73

  8.4数据结构转换75

  8.5缺失值处理75

  第9章数据整合78

  9.1变量合并78

  9.2列联表79

  9.3 reshape2包82

  第10章R语言编程85

  10.1流程控制85

  10.1.1循环语句85

  10.1.2条件语句86

  10.2自编函数87

  10.3数据操作88

  10.3.1数学运算符88

  10.3.2基本数据操作函数89

  10.3.3字符型数据操作92

  10.4 apply函数族93

  10.4.1 apply()函数94

  10.4.2 tapply()函数94

  10.4.3 lapply()函数95

  第11章R语言绘图基础97

  11.1一个简单的例子97

  11.2修改图形属性98

  11.2.1图形类型98

  11.2.2颜色99

  11.2.3大小104

  11.2.4文本105

  11.2.5 par()108

  11.3常见图形类型109

  11.3.1柱状图109

  11.3.2直方图与密度曲线图112

  11.3.3饼图113

  11.3.4箱线图114

  11.3.5时间序列图115

  11.4绘图窗口116

  11.4.1绘图窗口116

  11.4.2窗口分割117

  第12章绘图系统ggplot2 119

  12.1简介119

  12.2使用qplot()作图119

  12.2.1一个小例子119

  12.2.2修改图形属性121

  12.2.3绘制常见图形123

  12.2.4分面126

  12.3基本语法127

  12.3.1数据和映射128

  12.3.2标尺129

  12.3.3统计变换和几何对象130

  12.4使用ggplot作图131

  12.4.1构建图层131

  12.4.2映射函数133

  12.4.3几何对象函数和统计变换函数134

  12.4.4标尺函数136

  12.4.5分面函数和坐标系统函数139

  12.4.6图形输出140

  第2部分统计学基础142

  第13章描述性统计143

  13.1数据类型144

  13.2图表144

  13.2.1频数分布表144

  13.2.2直方图145

  13.3数据的位置145

  13.4数据的离散度148

  第14章随机变量简介152

  14.1概率与概率分布152

  14.1.1离散型随机变量152

  14.1.2连续型随机变量153

  14.2期望值与方差154

  14.3二项分布155

  14.4正态分布(Normal Distribution)158

  14.5其他连续分布160

  14.5.1卡方分布160

  14.5.2 t分布161

  14.5.3 F分布162

  14.6变量的关系163

  14.6.1联合概率分布163

  14.6.2变量的独立性164

  14.6.3变量的相关性164

  14.6.4上证综指与深证综指的相关性分析165

  第15章推断统计169

  15.1参数估计169

  15.1.1点估计170

  15.1.2区间估计170

  15.2案例分析172

  15.3假设检验175

  15.3.1两类错误176

  15.3.2显著性水平与p值176

  15.3.3确定小概率事件177

  15.4 t检验177

  15.4.1单样本t检验178

  15.4.2独立样本t检验179

  15.4.3配对样本t统计量的构造180

  第16章方差分析183

  16.1方差分析之思想183

  16.2方差分析之原理184

  16.2.1离差平方和185

  16.2.2自由度186

  16.2.3显著性检验187

  16.3方差分析之R语言实现188

  16.3.1单因素方差分析188

  16.3.2多因素方差分析189

  16.3.3析因方差分析191

  第17章回归分析193

  17.1一元线性回归模型193

  17.1.1一元线性回归模型193

  17.1.2最小平方法194

  17.2模型拟合度195

  17.3古典假设条件下^_、^_的统计性质195

  17.4显著性检验197

  17.5上证综指与深证成指的回归分析与R语言197

  17.5.1 R语言拟合回归函数198

  17.5.2 R语言回归诊断函数199

  17.6多元线性回归模型201

  17.6.1多元线性回归模型202

  17.7多元线性回归案例分析203

  第3部分金融基础、投资组合与量化选股207

  第18章资产收益率和风险208

  18.1单期与多期简单收益率209

  18.1.1单期简单收益率209

  18.1.2多期简单收益率209

  18.1.3 R函数计算简单收益率212

  18.1.4单期与多期简单收益率的关系214

  18.1.5年化收益率216

  18.1.6考虑股利分红的简单收益率218

  18.2连续复利收益率220

  18.2.1多期连续复利收益率223

  18.2.2单期与多期连续复利收益率的关系224

  18.3绘制收益图225

  18.4资产风险的来源226

  18.4.1市场风险226

  18.4.2利率风险227

  18.4.3汇率风险227

  18.4.4流动性风险227

  18.4.5信用风险228

  18.4.6通货膨胀风险228

  18.4.7营运风险228

  18.5资产风险的测度228

  18.5.1方差228

  18.5.2下行风险230

  18.5.3风险价值231

  18.5.4期望亏空233

  18.5.5最大回撤233

  第19章投资组合理论及其拓展239

  19.1投资组合的收益率与风险239

  19.2 Markowitz均值-方差模型243

  19.3 Markowitz模型之R语言实现247

  19.3.1数据读取与整理247

  19.4 Black-Litterman模型252

  第20章资本资产定价模型260

  20.1资本资产定价模型的核心思想260

  20.2 CAPM模型的应用261

  20.3 R语言计算单资产CAPM实例263

  20.4 CAPM模型的评价266

  第21章Fama-French三因子模型269

  21.1 Fama-French三因子模型的基本思想269

  21.2三因子模型之R语言实现271

  21.3三因子模型的评价276

  第4部分时间序列基础与配对交易278

  第22章时间序列基本概念279

  22.1认识时间序列279

  22.2 R中的时间序列分析包280

  22.3时间序列数据处理函数283

  22.4选取特定日期的时间序列数据284

  22.5时间序列数据描述性统计286

  第23章时间序列的基本性质289

  23.1自相关性289

  23.1.1自协方差290

  23.1.2自相关系数290

  23.1.3偏自相关系数290

  23.1.4 acf()函数与pacf()函数291

  23.1.5上证综指的收益率指数的自相关性判断291

  23.2平稳性295

  23.2.1强平稳295

  23.2.2弱平稳295

  23.2.3强平稳与弱平稳的区别296

  23.3上证综指的平稳性检验297

  23.3.1观察时间序列图297

  23.3.2观察序列的自相关图和偏自相关图298

  23.3.3单位根检验299

  23.4白噪声304

  23.4.1白噪声304

  23.4.2白噪声检验――Ljung-Box检验305

  23.4.3上证综合指数的白噪声检验307

  第24章时间序列预测309

  24.1移动平均预测309

  24.1.1简单移动平均309

  24.1.2加权移动平均310

  24.1.3指数加权移动平均310

  24.2 ARMA模型预测310

  24.2.1自回归模型311

  24.2.2移动平均模型313

  24.3自回归移动平均模型314

  24.4 ARMA模型的建模过程314

  24.5 CPI数据的ARMA短期预测315

  24.6上证指数的平稳时间序列建模322

  第25章GARCH模型327

  25.1资产收益率的波动率与ARCH效应327

  25.2 ARCH模型和GARCH模型327

  25.2.1 ARCH模型327

  25.2.2 GARCH模型329

  25.3 ARCH效应检验330

  25.4 GARCH模型构建332

  25.5 GARCH模型之VaR应用336

  第26章配对交易策略341

  26.1什么是配对交易?341

  26.2配对交易的思想342

  26.3配对交易的步骤343

  26.3.1股票对的选择343

  26.3.2配对交易策略的制定355

  26.3.3多空股票的仓位配比359

  26.4配对交易与R语言360

  26.4.1 PairTrading包360

  26.4.2 R语言实测配对交易交易策略365

  第5部分技术指标与量化投资377

  第27章K线图378

  27.1 K线图简介378

  27.2 R绘制上证综指K线图380

  27.3 R捕捉K线图的形态384

  27.3.1 R语言捕捉“早晨之星”384

  27.3.2 R语言捕捉“乌云盖顶”形态389

  第28章动量交易策略396

  28.1动量概念介绍396

  28.2动量效应产生原因396

  28.3价格动量的计算公式397

  28.3.1作差法求动量值397

  28.3.2作除法求动量值399

  28.4 R中的动量相关函数400

  28.4.1 momentum()函数400

  28.4.2 ROC()函数401

  28.5万科股票2015年走势及动量线402

  28.6动量交易策略的一般思路403

  28.6.1运用动量指标交易万科股票403

  第29章RSI相对强弱指标410

  29.1 RSI基本概念410

  29.2 R语言计算RSI值410

  29.3 TTR包中的RSI()函数417

  29.4 RSI天数的差异418

  29.5 RSI指标判断股票超买和超卖状态419

  29.6 RSI的“黄金交叉”与“死亡交叉”420

  29.7交通银行股票RSI指标交易实测421

  29.7.1 RSI捕捉交通银行股票买卖点422

  29.7.2 RSI交易策略执行及回测426

  第30章均线系统策略431

  30.1简单移动平均431

  30.1.1简单移动平均数431

  30.1.2简单移动平均函数434

  30.1.3期数选择435

  30.2加权移动平均435

  30.2.1加权移动平均数435

  30.2.2加权移动平均函数438

  30.3指数加权移动平均438

  30.3.1指数加权移动平均数438

  30.3.2指数加权移动平均函数441

  30.4常用平均方法的比较442

  30.5 TTR包中的平均函数442

  30.6中国银行股价数据与均线分析443

  30.7均线时间跨度447

  30.8中国银行股票均线系统交易448

  30.8.1简单移动平均线制定中国银行股票的买卖点448

  30.8.2双均线交叉捕捉中国银行股票的买卖点452

  30.9异同移动平均线(MACD)457

  30.9.1 MACD的求值过程457

  30.9.2 TTR包中的MACD()函数459

  30.9.3异同均线(MACD)捕捉中国银行股票的买卖点460

  30.10多种均线指标综合运用模拟实测463

  第31章通道突破策略470

  31.1通道突破简介470

  31.2唐奇安通道(Donchian Channel)470

  31.2.1唐奇安通道刻画470

  31.2.2 R语言捕捉唐奇安通道突破474

  31.3布林带(Bollinger Band)通道478

  31.3.1布林带通道的计算方式479

  31.3.2通道突破BBands()函数481

  31.4布林带通道与市场风险483

  31.5通道突破交易策略的制定486

  31.5.1布林带上下通道突破策略486

  31.5.2另一种布林带通道突破策略488

  第32章随机指标(KDJ)交易策略491

  32.1什么是随机指标(KDJ)491

  32.2随机指标(KDJ)的原理491

  32.3 KDJ指标的计算公式492

  32.3.1未成熟随机指标RSV 492

  32.3.2 K、D指标计算497

  32.3.3 J指标计算501

  32.3.4 KDJ指标简要分析502

  32.4 KDJ指标的交易策略504

  32.5 R语言KDJ指标交易实测504

  32.5.1 KD指标交易策略504

  32.5.2 KDJ指标交易策略508

  32.5.3 K线、D线“金叉”与“死叉”510

  第33章量价关系分析516

  33.1量价关系概述516

  33.2量价关系分析516

  33.2.1价涨量增516

  33.2.2价涨量平518

  33.2.3价涨量缩519

  33.2.4价平量增520

  33.2.5价平量缩520

  33.2.6价跌量增520

  33.2.7价跌量平521

  33.2.8价跌量缩521

  33.3不同价格段位的成交量与R语言522

  33.4成交量与均线思想结合制定交易策略524

  第34章OBV指标交易策略532

  34.1 OBV指标概念532

  34.2 OBV指标计算方法532

  34.3 OBV指标的理论依据536

  34.4 OBV指标的交易策略制定536

  34.5 OBV指标交易策略的R语言实测536

  34.6 OBV指标的应用原则540



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decode 发表于 2017-11-16 12:39:57 | 显示全部楼层
0o0o0o00o0oo
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NZ4iD 发表于 2017-11-16 22:59:20 | 显示全部楼层
呵呵那就好好玩吧~~~~
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MY9pQ 发表于 2017-11-19 08:00:57 | 显示全部楼层
祝大家每天开心哦我飘呀飘~~~
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johnny1699 发表于 2017-11-19 10:21:00 | 显示全部楼层
我假装认真地工作,老板假装认真地付薪水
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kkI4 发表于 2017-11-19 22:12:51 | 显示全部楼层
祝『奥学网』旗开得胜,越来越强大
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74MdT 发表于 2017-11-20 00:14:55 | 显示全部楼层
谢绝纯表情回复,我没用表情,我用打的嘿嘿
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f6aA6 发表于 2017-11-21 01:00:38 | 显示全部楼层
版主很热心,感谢
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哑巴 发表于 2017-11-21 10:48:38 | 显示全部楼层
厉害强~~~~没的说了
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hyjqqqa 发表于 2017-11-21 16:02:55 | 显示全部楼层
我要当斑竹我要当斑竹
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